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ある一定のロジック「投資ルール」に従ってソフトなどを馳駆しして
機械的かつ継続的に行う投資手法をいいます。

そこには過去数年間のデータを元に
最良の損切りと利食いなどのパラメーター設定「変数設定」を行う必要があります。



投資ルールは単純かつ、少ない方が制作側としては望ましい限りです。
またパラメーターもソフト上で可変可能なもので、過去データも期間を抽出して
損益がシュミレーション[バックテスト、フォワードテスト]のできるものが望ましいと言えます。

システムトレードでは年間を通じてコンスタントに稼ぐことができれば問題ないのですが
最良と思われるロジックで最適化されたパラメーターでも
相場に応じて対応できない時期が必ずあります。

いわゆる累積収益曲線において、ピークから谷間への落ち込みです。
この落ち込みをドローダウンといいます。
ドローダウンはトレードを行うと、ある一定のリズムで収支がアップダウンします。
これは自然界における太陽を中心とした一定周期の地球の公転、
大海における、波間の規則的な波動などと同様に、
トレード全般においては、避けられない宿命みたいなものです。
システムトレードでは絶対に儲かるというのではなく
相対的に利益が出やすいということを認識する必要があります。
結論としてシステムトレードを行う為には、ある程度のドローダウンは避けられないということです。



最悪な状況を仮定して、投資初期に、大きなドローダウンが短い周期で起こった場合、
あなたは継続して投資ができますか。
システムトレードから撤退してしまうトレーダーの多くは
この短周期で来る大きなドローダウンなのです。
それを避けるためには以下の点があげられます。

�@、まずそのシステムトレードソフトのロジックとパラメーターが開示されていて
その意味をテクニカル的に理解できていることにより
大きなドローダウンに納得ができていること。

�Aシステムトレードソフトを選択する上で、大きなドローダウンのないコンスタントな収益曲線のものを選ぶ
短期間で大きく稼げるソフトは収益も大きいのですが、収益の大半を短期で
はき出してしまう、つまりドローダウンも大きなものが多いのが実情です。
ドローダウンが極端に小さく、利益が格段に大きいものの多くは眉唾ものです。
たいていは過去データの改ざんが疑われますので過去データが検証できるか
もしくは過去データをご自分で入れ替えが可能かを確認した上で購入されるべきです。